1. Выбор вида экономической модели на основании соответствующей теории связи между переменными называется ________________ модели.
· построением
· классификацией
· спецификацией
· систематизацией
2. Коллинеарность факторов эконометрической модели проверяется на основе матрицы парных коэффициентов линейной __________________
· детерминации
· регрессии
· эластичности
· корреляции
3. Из предложенных эконометрических моделей моделью множественной линейной регрессии является …
4. Проверка наличия коллинеарных факторов в эконометрической модели основана на рассмотрении коэффициента корреляции между …
· y и x 1
· y и {x 1 ; x 2 }
· x 1 и x 2
· y и x 2
5. Интерпретация параметра при фиктивной переменной d в модели регрессии
Где y – цена квартиры, долл., x – площадь квартиры, кв.м.,
Будет следующей … (следует учесть, что все коэффициенты в модели являются значимыми).
· квартира на первом этаже при прочих равных условиях стоит на 1000 долл. дороже
· один квадратный метр жилья на первом этаже стоит 450 долл.
· квартира на первом этаже при прочих равных условиях стоит на 1000 долл. дешевле
· этаж, на котором находится квартира, не влияет на цену квартиры
6. В модели значение параметра a характеризует …
· влияние случайных факторов на зависимую переменную модели y
· среднее значение независимой переменной при нулевых значениях зависимых переменных
· среднее изменение зависимой переменной модели y при изменении независимых переменных на единицу
· среднее при нулевых значениях независимых (объясняющих) переменных
7. Система уравнений , которая служит для расчета параметров уравнения регрессии называется системой _______________ уравнений.
· одновременных
· независимых
· нормальных
· рекурсивных
8. Суть метода наименьших квадратов (МНК) заключается в том, что коэффициенты уравнения регрессии находятся из условия …
· равенства нулю суммы модулей отклонений
· минимума суммы квадратов отклонений
· равенства нулю суммы квадратов отклонений
· минимума суммы модулей отклонений
9. Оценки параметров, найденные при ____________________ метода наименьших квадратов, обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности.
· нарушении предпосылок
· использовании обобщенного
· соблюдении предпосылок
· использовании взвешенного
10. В случае регрессионной модели с автокоррелированными и/или гетероскедастичными остатками рассматривают __________________ модель регрессии.
· классическую (обычную)
· нормальную
· стандартизированную
· обобщенную
11. Известно, что теснота связи между x и y x значение зависимой переменной y уменьшается. Тогда значение коэффициента корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …
· [-0,8; -0,6]
12. Для оценки качества подбора эконометрической модели линейного уравнения регрессии рассчитывают значение коэффициента детерминации. При этом известны следующие дисперсии зависимой переменной: σ 2 общ – общая дисперсия; σ 2 объясн – дисперсия, объясненная уравнением; σ 2 ост – остаточная дисперсия. Выберите верное выражение.
_________________
13. Выберите график, который отображает случай отсутствия автокорреляции остатков модели.
14. Отсутствие коллинеарных факторов в модели может быть доказано значением линейного коэффициента корреляции …
15. На числовой оси отмечены значения d l и d u d l ) и (4-d u ); d (расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона)
0 d l d u d 2 4-d u 4-d l 4
Такое расположение значения d относительно указанных точек характерно для …
· положительной автокорреляции в остатках
· отсутствия автокорреляции в остатках
· отрицательной автокорреляции в остатках
· неопределенной ситуации относительно автокорреляции остатков
16. Известно, что теснота связи между x и y средняя, при увеличении независимой переменной x значение зависимой переменной y увеличивается. Тогда значение коэффициента корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …
·
17. Интерпретация параметра при фиктивной переменной d в модели регрессии
Где y – цена квартиры, долл., x – площадь квартиры, кв.м.,
Будет следующей … (следует учесть, что t -статистики для коэффициентов при соответствующих переменных и критическое значение для заданного уровня значимости и заданного количества степеней свободы равны t x = 2,98; t d = 1,08; t крит = 2,16).
· один квадратный метр квартиры с балконом стоит 450 долл.
· один квадратный метр жилья стоит 450 долл.
· наличие балкона не влияет на цену квартиры
· квартира с балконом стоит на 1,05 долл. дороже аналогичной квартиры без балкона
18. Исследуется регрессионная модель . Коэффициентом регрессии в данном уравнении является …
· b 2
19. На числовой оси отмечены значения d l и d u (табличные значения критерия Дарбина-Уотсона); (4-d l ) и (4-d u ); d (расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона). Определите график, на котором значение d находится в зоне положительной автокорреляции в остатках.
0 d l d u 2 4-d u d 4-d l 4
0 d l d u d 2 4-d u 4-d l 4
0 d d l d u 2 4-d u 4-d l 4
0 d l d u 2 4-d u 4-d l d 4
20. Выражение вида называется
· суммой квадратов отклонений, объясненных регрессией
· общей суммой квадратов отклонений
· остаточной суммой квадратов отклонений
· суммой квадратов отклонений, не объясненных регрессией
21. Для эконометрической модели параметр при регрессоре x (2) оказался незначим, следовательно, гипотеза о нулевом значении оценки …
· других параметров не подтвердилась
· этого параметра не подтвердилась
· других параметров подтвердилась
· этого параметра подтвердилась
22. Параметры регрессии, выраженной внутренне линейной функцией, нелинейной относительно параметров, после линеаризации можно оценить при помощи _________________ метода наименьших квадратов.
· обычного
· трехшагового
· косвенного
· двухшагового
23. Нелинейной формой зависимости переменной y от фактора(-ов) не является уравнение …
24. Самым простым методом линеаризации нелинейной функции, линейной относительно параметров, является …
· замена переменных
· элементарные преобразования
· применение элементарных преобразований с использованием замены переменных
25. Для эконометрической модели нелинейной регрессии построено поле корреляции:
Определите, какое из уравнений наиболее точно описывает исследуемую зависимость.
______________________________________
26. Компонента, характеризующая периодически повторяющиеся колебания, амплитуда которых может быть или неизменной, или возрастающей или убывающей называется _____________ компонентой.
· трендовой
· периодической
· сезонной
· случайной
27. Автокорреляционная функция является отображением зависимости между значениями соответствующего коэффициента автокорреляции и …
· его порядком
· периодами (моментами) времени
· уровнями ряда
· коррелограммой
28. Модель временного ряда вида Y=T+S+E , где Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента, которая используется при наличии выраженной сезонной компоненты с постоянной амплитудой колебаний, называется …
· моделью с распределенным лагом
· аддитивной моделью
· моделью, включающей фактор времени
· мультипликативной моделью
29. Для стационарного временного ряда не выполняется условие …
· независящей от времени величины дисперсии
· независящей от времени средней величины ряда
· наличия в его структуре тренда и/или сезонной компоненты
· гомоскедастичности остатков
30. Системой эконометрических уравнений, описывающей ту или иную экономическую ситуацию, не является система __________________ уравнений.
· нормальных
· одновременных
· независимых
· рекурсивных
31. Система эконометрических уравнений вида
относится к классу ____________ эконометрических уравнений.
· одновременных
· множественных
· рекурсивных
· независимых
32. При решении систем одновременных уравнений зависимые переменные, число которых равно числу уравнений системы называются ____________________ переменными.
· приведенными
· структурными
· эндогенными
· экзогенными
33. Оценки параметров системы эконометрических уравнений вида
· нормального
· косвенного
· обычного
· взвешенного
34. Говорят, что оценки параметров регрессии являются ___________ , если для них выполняется условие, что их математическое ожидание равно самим оценкам или, другими словами, математическое ожидание остатков равно нулю.
· состоятельными
· смещенными
· несмещенными
· эффективными
35. Для оценки параметров линейной регрессионной модели с ______________ остатками применяется обобщенный метод наименьших квадратов.
· некоррелированными
· не гетероскедастичными
· гомоскедастичными
· автокоррелированными
36. Долю объясненной с помощью регрессии дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной характеризует …
· коэффициент регрессии
· коэффициент детерминации
· F- статистика
· Коэффициент корреляции
37. Уравнением, нелинейным по параметрам, является регрессионная модель вида …
38. Методом линеаризации внутренне линейной функции, нелинейной относительно параметров, является …
· замена переменных
· элементарные преобразования
· разложение функции в ряд Тейлора
· применение элементарных преобразований с использованием замены переменных
39. Для исследуемой зависимости построено поле корреляции:
Из предложенных моделей для описания зависимости не может быть использована модель …
·
40. Автокорреляция уровней ряда является характеристикой тесноты связи между …
· уровнем ряда и временем
· уровнем ряда и компонентами этого уровня
· случайной составляющей и временем
· последовательными уровнями ряда
41. Сумма скорректированных сезонных компонент для мультипликативной модели равна …
· единице
· половине лага
· лагу
42. Нестационарность временного ряда y t может проявляться …
· постоянством дисперсии его уровней
· гомоскедастичностью его остатков
· неизменностью функции регрессии во времени
· наличием в его структуре тренда
43. Система эконометрических уравнений вида
Относится к классу ___________ эконометрических уравнений.
· одновременных
· независимых
· рекурсивных
· взаимозависимых
44. При решении систем одновременных уравнений, независимые переменные, которые находятся только в правых частях уравнения, называются ____________________ переменными.
· приведенными
· структурными
· эндогенными
· экзогенными
45. Для регрессионной модели +ε количество зависимых переменных равно …
· 1
46. Покажите на рисунке отклонение фактического значения от расчетного.
· линейной
· нелинейной
· степенной
· показательной
50. Уравнением, линейным по параметрам, но нелинейным по переменным, является регрессионная модель вида …
·
51. Убывающая или возрастающая компонента временного рядя, характеризующая совокупное долговременное воздействие множества факторов называется _____________ компонентой.
· трендовой
· циклической
· сезонной
· случайной
52. Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
· двухшагового
· косвенного
· обычного
· взвешенного
Эконометрика: учеб./И.И.Елисеева [и др.], под ред.И.И.Елисеевой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2005.-с.43-47.
Елисеева,2005.-с.113-114.
Эконометрика: учеб./ под ред. д-ра экон.наук, проф.В.С.Мхитаряна.-М.: Проспект, 2008.-с.84
Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учеб./Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: Дело, 200.-с.100-105.
Елисеева,2009.-с.44.
Елисеева,2005.
Елисеева,2005.-с.30-35.
Елисеева, 2005.-с.182-190.
Мхитарян,2008.-с.93-95.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Елисеева,2005.-с.60-61.
Мхитарян,2008.-с.93-95.
Мхитарян,2008.-с.84.
Елисеева,2005.-с.436-442.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Магнус,2000.-с.100-105.
Елисеева,2005.-с.120.
Елисеева,2005.-с.436-442.
Елисеева,2005.-с.60-61.
Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учеб. для вузов: В 2 т. Основы эконометрики/С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян.-2-е изд., испр.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001.-с.73.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Елисеева,2005.-с.43-47.
Елисеева,2005.-с.295.
Елисеева,2005.-с.296-305.
Бывшев В.А. Эконометрика: учеб.пособие / В.А.Бывшев.-М.: Финансы и статистика, 2008.-с.209-212.
Елисеева,2005.-с.246-283, Магнус,2000.-с.197-214.
Елисеева,2005.-с.240-260.
Елисеева,2005.-с.246-283.
Елисеева,2005.-с.182-185.
Мхитарян,2008.-с.93-95, 100-107.
Елисеева,2005.-с.58-61.
Елисеева,2005.-с.30-35.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Бывшев,2008.-с.209-212.
Елисеева,2005.-с.311-324.
Бывшев,2008.-с.211. Практикум Елисеевой,2008.-с.258.
Елисеева,2005.-с.246-283, Магнус,2000.-с.197-214.
Елисеева,2005.-с.240-260.
Елисеева,2005.-с.120.
Магнус,2000.-с.45-50.
Елисеева,2005.-с.60-61.
Айвазян,2001.-с.72.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.30-35.
Елисеева,2005.-с.43-47.
Елисеева,2005.-с.246-283.
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Временные ряды». 17 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом.
1. Тенденция (Тренд) временного ряда характеризует совокупность факторов,
- оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя
- оказывающих сезонное воздействие
- оказывающих единовременное влияние
- не оказывающих влияние на уровень ряда
2. Плавно меняющаяся компонента временного ряда, отражающая влияние на экономические показатели долговременных факторов, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
3. Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодом равным одному году, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
4. Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодами длиной в несколько лет, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
5. Компонента временного ряда, которая отражает влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
6. Временной ряд называется стационарным, если
- среднее значение членов ряда постоянно
- члены ряда образуют арифметическую прогрессию
- члены ряда образуют геометрическую прогрессию
- среднее значение членов ряда постоянно растет
7. Временной ряд является нестационарным, если:
- среднее значение его членов постоянно
- его случайная составляющая зависит от времени
- его члены не зависят от времени
- его неслучайная составляющая зависит от времени
8. В стационарном временном ряде трендовая компонента
- отсутствует
- присутствует
- имеет линейную зависимость от времени
- имеет нелинейную зависимость от времени
9. В аддитивной модели временного ряда его основные компоненты
- перемножаются
- логарифмируются
- складываются
10. В мультипликативной модели временного ряда его основные компоненты
- логарифмируются
- перемножаются
- складываются
- закономерные компоненты перемножаются, а случайная — складывается
11. В мультипликативно-аддитивной модели временного ряда его основные компоненты
- логарифмируются
- перемножаются
- складываются
- закономерные компоненты перемножаются, а случайная — складывается;
12. Временной ряд записан в следующем виде: Y=T+S+C+E, выберите вид соответствующей модели:
- регрессионная модель
- мультипликативная модель
- аддитивная модель
13. Временной ряд записан в следующем виде: Y=T(S(C(E, выберите вид соответствующей модели:
- регрессионная модель
- мультипликативная модель
- мультипликативно-аддитивная модель
- аддитивная модель
14. Временной ряд записан в следующем виде: Y=T(S(C+E, выберите вид соответствующей модели:
- регрессионная модель
- мультипликативная модель
- мультипликативно-аддитивная модель
- аддитивная модель
15. Какой из методов используется при вычислении сезонной компоненты временного ряда:
- метод укрупнения интервалов
- метод скользящей средней
- метод экспоненциального сглаживания
16. Какие методы используются при моделировании тренда временного ряда?
- метод укрупнения интервалов
- метод скользящей средней
- метод аналитического выравнивания
- графический метод
17. Какой метод не используется при моделировании тренда временного ряда?
- метод укрупнения интервалов
- метод скользящей средней
- метод аналитического выравнивания
- графический метод
1.какое из уравнений регрессии является степенным
Y = A ? A ?? A
2. оценки параметров регрессии являются несмещенными, если
Математическое ожидание остатков равно 0
3.оценки параметров регрессии являются эффективными, если
Оценки обладают наименьшей дисперсией………….оценками
4.оценки параметров регрессии являются состоятельными, если
Увелич. точность….
5.фиктивные переменные – это
Атрибутивные признаки….
6. если качественный фактор имеет 3 градации, то необходимое число фиктивных переменных
7.коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными
Ситуация не определена
8.коэффициент корреляции, равный -1,означает, что между переменными
Функциональная зависимость
9.в эконометрическом анализе Xj рассматриваются
Как случайные величины
10.коэффициент регрессии изменяется в пределах
Принимает любое значение
11.Q=………..min соответствует
Методу наименьших квадратов
12.в каких пределах изменяется коэффициент детерминации
13. в хорошо подобранной модели остатки должны
Иметь нормальный закон…..
14. неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется
Ошибками спецификации
15.коэффициент детерминации – это
Квадрат парного…
16.величина рассчитанная по формуле r=………………является оценкой
Парного коэффициент Корреляции
17.Выборочный коэффициент Корреляции r по абсолютной величине
Не превосходит единицы
18.компоненты вектора Ei
Имеют нормальный закон
19.применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров не линейных моделей
Применим после ее…..
20. применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров показательной зависимости
Применим после ее приведения
21.что показывает коэффициент абсолютного роста
На сколько единиц изменится у, если х изменился на единицу
22.если коэффициент Корреляции положителен, то в линейной модели
С ростом х увеличивается у
23. какая функция используется при моделировании моделей с постоянным ростом
Если относительная величина……………………неограниченно
25.эластичность показывает
На сколько % изменится……………………………..на 1%
26.табличное значение стьюдента зависит
И от уровня доверительной вероятности, и от числа факторов, включенных в модель и от длины исходного ряда
27.табличное значение критерия фишера зависит от
Только от уровня доверительной вероятности и от числа факторов, включенных в модель
28.какая статистическая характеристика выражена формулой
Rxy =…………
Коэффициент Корреляции
29.формула t= rxy………….используется для
Проверки существенности коэффициент Корреляции
30.какая статистическая характеристика выражается формулой R?=……………
Коэффициент детерминации
31.коэффициент корреляции используется для
Определения тесноты связи……………..
32.эластичность измеряется
Единица измерения фактора…………………показателя
33. оценки параметров парной линейной регрессии находятся по формуле
B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?
34.для регрессии y=a+bx из n наблюдений интервал доверия (1-а)% для коэффициент b составит
35.допустим, что зависимость расходов от дохода описывается функцией y=a+bx
Среднее значение у=2……………….равняется
36.для парной регрессии o?b равно
…….(xi-x?)?)
37.зависимость между коэффициентом множественной детерминации (D) и корреляции (R) описывается следующим методом
38. Доверительная вероятность
Вероятность того, что………………..прогнозный интервал
39.для проверки значимости отдельного параметра используют
40.количество степеней свободы для t статистики при проверке значимости параметров регрессии из 35 наблюдений и 3 независимых переменных
41.колиство степеней свободы знаменателей f статистики регрессии из 50 наблюдений и 4 независимых переменных
42.одной из проблем кот. Может возникнуть в многофакторной регрессии и никогда не бывает в парной регрессии, является
Корреляция между независимыми переменными
43.мультиколлинеарность возникает тогда когда
Две и больше независимых…………
44. гетероскедатичность присутствует когда
Дисперсия случайных….
45. стандартизованный коэффициент Уравнения регрессии?k показывает
На сколько % изменится результирующий показатель у при изменении хi на 1%при неизмененном среднем уровне других факторов
46.связь между индексом множественной детерминации R? и скорректированным индексом множественной детерминации RC?(в формуле с сверху R)
RC?= R? (n-1)/(n-m-1)
47.допустим что для описания одного экономического процесса пригодны 2 модели. Обе адекватны по f критерию фишера. какой предоставить преимущество, у той, у которой:
Большее значения F критерия
48. для регрессии из n наблюдений и m независимых переменных существует такая связь между R? и F
…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1- R?)]
49. значимость частных и парных коэффициент Корреляции проверяется с помощью
T критерия стьюдента
50.если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению
T статистки
51. в каком случае модель считается адекватной
Fрасч>Fтабл
52.с помощью какого критерия оценивается значимость коэффициент Регрессии
T стьюдента
53.величинав доверительного интервала позволяет установить на сколько надежно предположение о том что
Интервал содержит параметры генеральной совокупности
54.гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков доказана, если
Уt=a+b0x1+?yt-1+?t
56.выберете модель с лагами
Уt= a+b0x1…….(самая длинная формула)
57.какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания
Стоящие в начале и в конце временного ряда
58.от чего зависит количество точек, исключаемых в результате сглаживания
От количества точек………………
59.автокорреляция имеется когда
Каждое следующее значение остатков
60.в результате автокорреляции имеем
Неэффективные оценки параметров
61.если мы заинтересованы в использовании атрибутивных переменных для отображения эффекта разных месяцев мы должны использовать
11 атрибутивных методов
62.аддитивная модель временного ряда имеет вид
63.МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ВИД
64.коэффициент автокорреляции
Характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
65.аддитивная модель временного ряда строится
Амплитуда сезонных колебаний возрастает и уменьшается
66.на основе поквартальных данных………..значения 7-1 квартал, 9-2квартал и 11-3квартал…………….
67.эндогенные переменные это
Зависимые переменные, число которых равно числу уравнений……..
68.экзогенные переменные
Предопределенные переменные, влияющие…………..
69.лаговые переменные это
Значение зависимых переменных за предшествующий период времени
70.для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в
Приведенную форму модели
71.уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, идентифицируемо если
72. уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, Неидентифицируемо если
73. уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, сверхидентифицируемо если
74.для определения параметров точно идентифицируемой модели
Применяется косвенный МНК
75. для определения параметров СВЕРХидентифицируемой модели
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДВУХШАГОВЫЙ МНК
76.для определения параметров Неидентифицируемой модели
НЕ ОДИН ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРИМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Поиск на сайте
Предметы
Выберите рубрику Адвокатура Административное право Анализ финансовой отчетности Антикризисное управление Аудит Банковское дело Банковское право Бизнес-планирование Биржевое дело Биржи Бухгалтерская финансовая отчётность Бухгалтерский управленческий учёт Бухгалтерский учёт Бухгалтерский учёт в банках Бухгалтерский финансовый учёт Бухгалтерское дело Бухучёт в бюджетных организациях Бухучёт в инвестфондах Бухучет в страховых организациях Бухучёт и аудит Бюджетная система рф Валютное регулирование и валютный контроль Выставочное и аукционное дело Высшая математика Вэд Госслужба Государственная регистрация сделок с недвижимостью Государственное регулирование вэд Гражданский и арбитражный процесс Декларирование Деньги, кредит, банки Долгосрочная финансовая политика Жилищное право Земельное право Инвестиции Инвестиционные стратегии Инновационный менеджмент Информационно-таможенные технологии Информационные системы в экономике Информационные технологии Информационные технологии управления Исковое производство Исследование систем управления История государства и права зарубежных стран История отечественного государства и права История политических и правовых учений Коммерческое ценообразование Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности Конституционное право зарубежных стран Конституционное право рф Контракты в международной торговле Контроллинг Контроль и ревизия Конъюнктура товарных рынков Краткосрочная финансовая политика Криминалистика Криминология Логистика Маркетинг Международное право Международные валютно-кредитные отношения Международные конвенции и соглашения по торговле Международные стандарты аудиторской деятельности Международные стандарты финансовой отчётности Международные экономические отношения Менеджмент Методы оценки финансовых рисков Мировая экономика Мировая экономика и вэд Муниципальное право Налоги и налогообложение Налоговое право Наследственное право Нетарифное регулирование вэд Нотариат Обоснование и контроль контрактных цен Общий и таможенный менеджмент Организационное поведение Организация валютного контроля Организация деятельности коммерческих банков Организация деятельности цб Организация и технология внешней торговли Организация таможенного контроля Основы бизнеса Особенности учёта в торговле Отраслевые особенности калькулирования себестоимости Паевые инвестиционные фонды Права человека и гражданина Право интеллектуальной собственности Право социального обеспечения Правоведение Правовое обеспечение экономики Правовое регулирование приватизации Правовые информационные системы Правовые основы рф Предпринимательские риски Региональная экономика и управление Реклама Рынок ценных бумаг Системы обработки ки зарубежных стран Социология Социология управления Статистика Статистика финансов и кредита Стратегический менеджемент Страхование Страховое право Таможенное дело Таможенное право Теория бухгалтерского учёта Теория государства и права Теория организации Теория управления Теория экономического анализа Товароведение Товароведение и экспертиза в таможенном деле Торгово-экономические отношения рф Трудовое право Упд Управление качеством Управление персоналом Управление проектами Управление рисками Управление финансами внешней торговли Управленческие решения Учёт затрат в торговле Учёт на предприятиях малого бизнеса Философия и Эстетика Финансовая среда и предпринимательские риски Финансовое право Финансовые системы зарубежных государств Финансовый менеджмент Финансы Финансы предприятий Финансы, денежное обращение и кредит Хозяйственное право Ценообразование Ценообразование в международной торговле Эвм Экологическое право Эконометрика Экономика Экономика и организация предприятия Экономико-математические методы Экономическая география и регионалистика Экономическая теория Экономический анализ Юридическая этика
В течение долгого времени существовало два различных варианта определения эконометрики: от “эконометрики в широком смысле слова” до “эконометрики в узком смысле слова”. Под “эконометрикой в широком смысле слова” понимается совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов. Под “эконометрикой в узком смысле слова” понимается, главным образом, применение математико-статистических методов в экономических исследованиях: построение математико-статистических моделей экономических явлений, оценка параметров в моделях любого типа и т. д..
Название “эконометрика” было введено основателем этого направления в экономике в 1926 г. Рагнаром Фришем. Лингвистически термин “эконометрия” немецкого происхождения (Оkonometrie). Впервые этот термин появился в 1910 г. в немецкой книге по бухгалтерскому учету, автор которой понимал под ним теорию бухгалтерии. В буквальном переводе эконометрика означает “измерения в экономике” (можно сравнить с биометрикой, наукометрикой, астрометрикой, социометрикой, психометрикой, политометрикой).
Однако, в настоящее время можно с полной уверенностью утверждать, что определение, которое приводят С.А. Айвазян и В.С Мхитарян в своем последнем учебнике, является самым объективным, современным и точным:
О п р е д е л е н и е: Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе
- экономической статистики,
- математико-статистического инструментария
- придавать конкретное количественное выражение общим (количественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.
Как видим, это определение полностью соответствует тому, которое вводил Р.Фриш семьдесят лет тому назад. Он считал, что эконометрика должна следовать триединой формуле, сочетая в себе теоретический анализ, эмпирические данные и математические методы.
Говоря об экономической теории в рамках эконометрики, исследователи интересуются не просто выявлением объективно существующих (на качественном уровне) экономических законов и связей между экономическими показателями, но и подходами к их формализации. При рассмотрении экономической статистики как составной части эконометрики исследователи интересуются лишь тем аспектом этой самостоятельной дисциплины, который непосредственно связан с информационным обеспечением анализируемой эконометрической модели. И, наконец, под математико-статистическим инструментарием эконометрики подразумевается, естественно, не математическая статистика в традиционном ее понимании, а лишь отдельные ее разделы (классическая и обобщенная линейные модели регрессионного анализа, анализ временных рядов, построение и анализ систем одновременных уравнений). Эти разделы математической статистики должны быть дополнены некоторыми сведениями (специальные типы моделей регрессии, подходы к решению проблем спецификации, идентифицируемости и верифицируемости моделей и т.д.).
Во всей деятельности эконометриста существенным является использование модели. Поэтому очень важно проследить всю “цепочку” определений, касающихся этого понятия.
Математическая модель – это абстракция реального мира, в которой интересующие исследователя отношения между реальными элементами заменены подходящими отношениями между математическими категориями.
Экономико-математическая модель – это любая математическая модель, описывающая механизм функционирования некой гипотетической экономической системы или социально-экономической системы. Иногда эту же модель могут называть просто экономической . (Пример такой модели – простейший вариант так называемой “паутинной модели”, которая описывает процесс формирования спроса и предложения определенного товара или вида услуг на конкурентном рынке).
Если в определении экономико-математической модели речь идет не о любой математической модели, а о модели, построенной с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики, то можно уже получить представление об эконометрической модели. Но для этого следует помнить следующие определения.
Вероятностная модель – это математическая модель, имитирующая механизм функционирования гипотетического (не конкретного) реального явления (или системы) стохастической природы.
Вероятностно-статистическая модель – это вероятностная модель, значения отдельных характеристик (параметров) которой оцениваются по результатам наблюдений (исходным статистическим данным), характеризующим функционирование моделируемого конкретного (а не гипотетического) явления (или системы).
Наконец, можно говорить об эконометрической модели:
Эконометрической моделью называется вероятностно-статистическая модель, описывающая механизм функционирования экономической или социально-экономической системы.
В любой эконометрической модели все участвующие в ней переменные в зависимости от конечных прикладных целей подразделяются на экзогенные, эндогенные и предопределенные:
экзогенные переменные (ekzo-cнаружи, genous-происхождение) - это переменные, которые задаются как бы “извне”, автономно, и в определенной степени являются управляемыми (планируемыми);
эндогенные переменные (endo-внутри, genous -происхождение ) - это переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и, конечно, во взаимодействии друг с другом; в эконометрической модели они являются предметом объяснения;
предопределенные переменные – это переменные, которые выступают в системе в роли факторов - аргументов , или объясняющих переменных.
Множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных (которые могут быть “привязаны “ к прошлым, текущему и будущим моментам времени) и так называемых лаговых эндогенных переменных, т.е. таких эндогенных переменных, значения которых входят в уравнения анализируемой эконометрической системы измеренными в прошлые (по отношению к текущему) моменты времени, а следовательно, являются уже известными, заданными.